景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A

本基金通过量化模型和绝对收益策略，有效对冲市场系统性风险，追求长期稳定的绝对收益。

本基金主要采用量化对冲的投资策略，一方面坚持采用基金管理人自主研发的量化模型构建股票投资组合，另一方面，灵活应用多种绝对收益策略有效对冲本基金的系统性风险，例如做空股指期货进行对冲操作，获取选股的超额收益，追求长期稳定的绝对收益。 本基金采用灵活配置的投资策略，根据基金所使用对冲工具的年化对冲成本来决定当月股票资产的投资比例，建仓期（6个月）内不受仓位调整机制的约束，建仓期满的第一个月起（包括第一个月），如基金所使用对冲工具的年化对冲成本达到仓位调整阀值，则触发仓位调整机制，具体资产配置比例如下： 基金所使用对冲工具的年化对冲成本（M） 当月股票资产占基金资产的比例 M大于等于12% 0%-45% M大于等于8%，小于12% 15%-60% M大于等于4%，小于8% 30-75% M大于等于2%，小于4% 40-85% M小于2% 55%-100%（开放期时比例为55%-95%） 市场表现因子主要体现的是上市公司在交易过程中的价格和交易量，主要包括中期的趋势类因子（12个月，24个月动量）和短期的反转类因子、资金流向等指标。