万家量化睿选混合

在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内领先的机器学习算法，并引入多维度数据，建立有效因子组合，在合理控制风险的基础上，寻求基金资产的长期稳健增值。

本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子模型为基础，对股票池进行投资价值定量分析，从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券，构造债券投资组合。 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。 本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。